PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JERIX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JERIX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JERIX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JERIX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JERIX
Janus Henderson Global Real Estate Fund		2.64%9.45%0.11%7.60%-25.23%22.43%1.38%30.91%-3.15%17.72%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JERIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JERIX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 5.54% против 20.41% соответственно.

JERIX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.86%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.23%
1 год
11.37%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.00%
10 лет*
5.54%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Real Estate Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JERIX:
JERIX с FBGRXJERIX с XLREJERIX с VNQJERIX с HLRRXJERIX с GRIFXJERIX с SOAAXJERIX с AIGYX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JERIX и JNGTX

JERIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.

JERIX
Janus Henderson Global Real Estate Fund
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JERIX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JERIX
Ранг доходности на риск JERIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JERIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JERIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JERIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JERIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JERIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JERIX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JERIXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.73

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.80

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

6.10

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JERIX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JERIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JERIX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JERIXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.44

-0.23

Корреляция

Корреляция между JERIX и JNGTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JERIX и JNGTX

Дивидендная доходность JERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JERIX
Janus Henderson Global Real Estate Fund		3.09%3.25%2.78%2.70%1.54%5.83%1.55%4.59%5.20%4.44%4.51%4.66%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JERIX и JNGTX

Максимальная просадка JERIX за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JERIX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JERIXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.94%

-84.79%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-15.93%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-46.46%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-46.46%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-12.54%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-40.47%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.69%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JERIX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) составляет 4.58%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JERIXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.32%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

16.27%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

25.51%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

26.29%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

24.40%

-7.51%