Сравнение JERIX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности JERIX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JERIX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 2.64% | 9.45% | 0.11% | 7.60% | -25.23% | 22.43% | 1.38% | 30.91% | -3.15% | 17.72% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JERIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JERIX имеют среднегодовую доходность 5.54%, а акции FRIRX немного отстают с 5.31%.
JERIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 5.54%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JERIX и FRIRX
JERIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
JERIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
JERIX
FRIRX
Сравнение JERIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JERIX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 4.76 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JERIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между JERIX и FRIRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JERIX и FRIRX
Дивидендная доходность JERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 3.09% | 3.25% | 2.78% | 2.70% | 1.54% | 5.83% | 1.55% | 4.59% | 5.20% | 4.44% | 4.51% | 4.66% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок JERIX и FRIRX
Максимальная просадка JERIX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JERIX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JERIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.94% | -34.50% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -4.30% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -18.18% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -34.50% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -2.71% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -3.30% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.03% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JERIX и FRIRX
Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что JERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JERIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.66% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 2.84% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 4.91% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 6.53% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 9.49% | +7.40% |