Сравнение JERIX с FESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JERIX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JERIX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund	2.64%	9.45%	0.11%	7.60%	-25.23%	22.43%	1.38%	30.91%	-3.15%	17.15%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	0.79%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, JERIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 0.79%.

JERIX

1 день: 1.72%

1 месяц: -7.86%

С начала года: 2.64%

6 месяцев: 2.23%

1 год: 11.37%

3 года*: 6.16%

5 лет*: 1.00%

10 лет*: 5.54%

FESIX

1 день: 1.39%

1 месяц: -6.78%

С начала года: 0.79%

6 месяцев: -1.67%

1 год: 1.30%

3 года*: 6.11%

5 лет*: 2.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Global Real Estate Fund

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с JERIX:

JERIX с FBGRX JERIX с XLRE JERIX с VNQ JERIX с HLRRX JERIX с GRIFX JERIX с SOAAX JERIX с AIGYX

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с FIKMX

Сравнение комиссий JERIX и FESIX

JERIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

JERIX

Janus Henderson Global Real Estate Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

JERIX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JERIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JERIX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JERIX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	0.08	+0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	0.22	+1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.03	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.12	0.17	+0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.45	0.65	+3.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JERIX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JERIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JERIX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JERIX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	0.08	+0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.13	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.15	+0.06

Корреляция

Корреляция между JERIX и FESIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JERIX и FESIX

Дивидендная доходность JERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью FESIX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund	3.09%	3.25%	2.78%	2.70%	1.54%	5.83%	1.55%	4.59%	5.20%	4.44%	4.51%	4.66%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.06%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JERIX и FESIX

Максимальная просадка JERIX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JERIX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JERIX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.94%	-44.22%	-21.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.89%	-12.48%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.01%	-34.51%	+0.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.51%	-10.46%	+0.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.11%	-11.53%	+0.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	3.23%	-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JERIX и FESIX

Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.58% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JERIX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.58%	4.56%	+0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.05%	9.22%	-1.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.88%	16.47%	-2.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.85%	18.94%	-3.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.89%	21.86%	-4.97%

Сравнение JERIX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности JERIX и FESIX

Сравнение доходности по годам JERIX и FESIX

Доходность по периодам

JERIX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JERIX и FESIX

Доходность на риск

JERIX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

JERIX

FESIX

Сравнение JERIX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JERIX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JERIX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок JERIX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JERIX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)