Сравнение JER5.DE с SYBS.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and SYBS.DE (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - JER5.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG) while SYBS.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, JER5.DE returned 1.25%/yr vs -0.75%/yr for SYBS.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JER5.DE charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for SYBS.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и SYBS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SYBS.DE с доходностью 2.27%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
SYBS.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам JER5.DE и SYBS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.92% | 3.43% | 4.31% | 6.23% | -7.82% | -0.26% | 0.74% | 2.43% | 0.24% |
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 2.27% | 1.99% | 6.20% | 11.12% | -23.36% | 4.01% | 2.32% | 17.50% | -0.20% |
Correlation
The correlation between JER5.DE and SYBS.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between JER5.DE and SYBS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. SYBS.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
SYBS.DE
Сравнение JER5.DE c SYBS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JER5.DE | SYBS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 2.21 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и SYBS.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки SYBS.DE в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и SYBS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JER5.DE | SYBS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -32.65% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -3.90% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.98% | -7.54% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | -32.65% | +22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -7.25% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -8.21% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.49% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и SYBS.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 0.48%, в то время как у SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | SYBS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.52% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 5.52% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 6.93% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 9.54% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 9.63% | -6.55% |
Сравнение комиссий JER5.DE и SYBS.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SYBS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и SYBS.DE
JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.53% | 4.50% | 4.01% | 3.29% | 2.96% | 2.21% | 2.49% | 2.40% | 2.75% | 3.14% | 3.40% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
JER5.DE and SYBS.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JER5.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JER5.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SYBS.DE.
JER5.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), while SYBS.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.04% for JER5.DE and 0.20% for SYBS.DE.
Подберите оптимальное распределение для JER5.DE и SYBS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор