PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а JEQA.DE — Nasdaq-100, активно управляемый JPMorgan. JER5.DE управляется пассивно, а JEQA.DE активно. За последний год JER5.DE показал 2.38% против 25.05% у JEQA.DE. При корреляции 0.21 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.35% у JEQA.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JEQA.DE с доходностью 2.36%.

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.38%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

JEQA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.09%
1 год
25.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.02%3.43%0.64%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.36%1.90%5.22%

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и JEQA.DE составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с QQQJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JEIP.DEJEQA.DE с JGPI.DE

Доходность на риск

JER5.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DEJEQA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.90

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.71

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.60

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

15.48

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JEQA.DE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.90

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и JEQA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-24.26%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-5.73%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.06%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.42%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.70%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и JEQA.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.50%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

10.09%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

13.28%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

17.12%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

17.12%

-14.01%

Сравнение комиссий JER5.DE и JEQA.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEQA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и JEQA.DE

Ни JER5.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов