PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с 4UBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с 4UBF.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and 4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) are both European Corporate Bonds funds - JER5.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG) while 4UBF.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Both are passively managed. Over the past 5 years, JER5.DE returned 1.25%/yr vs -0.09%/yr for 4UBF.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JER5.DE charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for 4UBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и 4UBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у 4UBF.DE с доходностью 1.38%.

JER5.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.28%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

4UBF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.46%
1 год
2.46%
3 года*
5.09%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и 4UBF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.92%3.43%4.31%6.23%-7.82%-0.28%
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		1.38%3.23%4.51%8.22%-15.67%-0.31%

Correlation

The correlation between JER5.DE and 4UBF.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JER5.DE and 4UBF.DE has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с 4UBF.DE:
4UBF.DE с D5BG.DE4UBF.DE с JREB.DE4UBF.DE с AW14.DE4UBF.DE с CHSJ.DE4UBF.DE с UBUS.DE4UBF.DE с 4UBH.DE4UBF.DE с 4UBI.DE

Доходность на риск

JER5.DE vs. 4UBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
4UBF.DE
Ранг доходности на риск 4UBF.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBF.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBF.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c 4UBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JER5.DE4UBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.67

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.02

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.86

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

2.79

+1.27

JER5.DE vs. 4UBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа 4UBF.DE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и 4UBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и 4UBF.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки 4UBF.DE в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и 4UBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JER5.DE4UBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-19.99%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.88%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.98%

-2.88%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-19.99%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.18%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.47%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.88%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и 4UBF.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 0.48%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JER5.DE4UBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.79%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

3.03%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

3.68%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

5.09%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

5.00%

-1.92%

Сравнение комиссий JER5.DE и 4UBF.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии 4UBF.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и 4UBF.DE

Ни JER5.DE, ни 4UBF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JER5.DE and 4UBF.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JER5.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JER5.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for 4UBF.DE.

JER5.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), while 4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.04% for JER5.DE and 0.13% for 4UBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JER5.DE и 4UBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор