Сравнение JEQP.L с YMAG.L
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and YMAG.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while YMAG.L is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 14.99% for YMAG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for YMAG.L.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и YMAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQP.L торгуется в GBp, в то время как YMAG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YMAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у YMAG.L с доходностью 6.21%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQP.L и YMAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 16.37% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 6.17% | 13.11% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and YMAG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between JEQP.L and YMAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. YMAG.L — Ранг доходности на риск
JEQP.L
YMAG.L
Сравнение JEQP.L c YMAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | YMAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.15 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 0.71 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 1.50 | +18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.82 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и YMAG.L
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, примерно равная максимальной просадке YMAG.L в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и YMAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -21.07% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -21.07% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -3.52% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -6.94% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 9.94% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и YMAG.L
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.43% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 12.98% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 18.24% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 21.62% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 21.62% | -6.74% |
Сравнение комиссий JEQP.L и YMAG.L
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YMAG.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и YMAG.L
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что меньше доходности YMAG.L в 25.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.25% | 17.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and YMAG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEQP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEQP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for YMAG.L.
JEQP.L is categorized as Nasdaq-100, while YMAG.L is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.99% for YMAG.L.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и YMAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор