Сравнение JEQP.DE с YMSF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE).
JEQP.DE и YMSF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQP.DE и YMSF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQP.DE и YMSF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -1.24% | 0.68% | 4.54% |
YMSF.DE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | -26.34% | -1.48% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у YMSF.DE с доходностью -26.34%.
JEQP.DE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMSF.DE
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -29.08%
- 1 год
- -17.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQP.DE и YMSF.DE
JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YMSF.DE в 0.55%.
Доходность на риск
JEQP.DE vs. YMSF.DE — Ранг доходности на риск
JEQP.DE
YMSF.DE
Сравнение JEQP.DE c YMSF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.DE | YMSF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.55 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.63 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.33 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -0.74 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.DE | YMSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.55 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.66 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между JEQP.DE и YMSF.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.DE и YMSF.DE
Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности YMSF.DE в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.60% | 9.22% | 0.69% |
YMSF.DE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 8.56% | 7.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.DE и YMSF.DE
Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки YMSF.DE в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и YMSF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQP.DE | YMSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -41.28% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -41.28% | +28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -41.12% | +37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -13.85% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 18.53% | -16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.DE и YMSF.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) имеют волатильность 4.70% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQP.DE | YMSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.72% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 26.64% | -16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 31.11% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 29.33% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 29.33% | -12.42% |