PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с JREU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQP.DE с JREU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE).

JEQP.DE и JREU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREU.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и JREU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и JREU.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.24%0.68%5.67%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		-2.94%3.77%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у JREU.DE с доходностью -2.94%.

JEQP.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
3.42%
1 год
11.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREU.DE

1 день
1.68%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
0.49%
1 год
9.98%
3 года*
16.05%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с FUSD.LJEQP.DE с TROWJEQP.DE с OAMZ.DE
Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с WTEF.DE

Сравнение комиссий JEQP.DE и JREU.DE

JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREU.DE в 0.20%.

JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEQP.DE vs. JREU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c JREU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DEJREU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.58

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.88

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.14

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.40

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. JREU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREU.DE равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и JREU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DEJREU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.80

-0.59

Корреляция

Корреляция между JEQP.DE и JREU.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и JREU.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как JREU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.60%9.22%0.69%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и JREU.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки JREU.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и JREU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQP.DEJREU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-34.39%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.63%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-4.82%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.61%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.23%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и JREU.DE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQP.DEJREU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.74%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.39%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.24%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.32%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.37%

-0.46%