PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.L is actively managed, while QQQ3.L is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 28.89% vs 124.35% for QQQ3.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%.

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.66%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
25.62%
С начала года
56.06%
6 месяцев
51.95%
1 год
124.35%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и QQQ3.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%6.30%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and QQQ3.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between JEPQ.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

JEPQ.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.63

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.07

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.44

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

10.78

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.82

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и QQQ3.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-81.35%

+61.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-35.92%

+27.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.48%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-19.62%

+16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

11.49%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 1.99%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

14.73%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

34.78%

-25.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

47.01%

-35.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

62.24%

-46.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

59.91%

-43.92%

Сравнение комиссий JEPQ.L и QQQ3.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и QQQ3.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and QQQ3.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор