PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с EQQD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с EQQD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.L is actively managed, while EQQD.L is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 28.73% vs 39.48% for EQQD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for EQQD.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и EQQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у EQQD.L с доходностью 19.77%.

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и EQQD.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%3.22%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and EQQD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between JEPQ.L and EQQD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ.L и EQQD.L

Секторы
JEPQ.L
EQQD.L

Технологии

54.0%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.7%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.4%
0.6%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ.L
54.0%
EQQD.L
53.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ.L
15.4%
EQQD.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.L
12.7%
EQQD.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ.L
7.1%
EQQD.L
7.7%

Здравоохранение

JEPQ.L
4.4%
EQQD.L
4.2%

Промышленность

JEPQ.L
3.1%
EQQD.L
3.1%

Коммунальные услуги

JEPQ.L
1.3%
EQQD.L
1.4%

Сырьевые материалы

JEPQ.L
1.0%
EQQD.L
1.1%

Энергетика

JEPQ.L
0.4%
EQQD.L
0.6%

Финансовые услуги

JEPQ.L
0.4%
EQQD.L
0.2%

Недвижимость

JEPQ.L
0.2%
EQQD.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L

Доходность на риск

JEPQ.L vs. EQQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c EQQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LEQQD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.57

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.55

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.61

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

13.24

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. EQQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQD.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и EQQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LEQQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.82

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и EQQD.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки EQQD.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и EQQD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LEQQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-34.95%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-11.18%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.73%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-9.10%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.05%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и EQQD.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 1.99%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LEQQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.03%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

11.67%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.67%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

20.79%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

20.79%

-4.80%

Сравнение комиссий JEPQ.L и EQQD.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQQD.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и EQQD.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности EQQD.L в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and EQQD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.20% for EQQD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и EQQD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор