Сравнение JEPI.TO с CDAY.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO).
JEPI.TO и CDAY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. CDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI.TO и CDAY.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI.TO и CDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 0.97% | 5.50% |
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 6.23% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у CDAY.NEO с доходностью 6.23%.
JEPI.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDAY.NEO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI.TO и CDAY.NEO
JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CDAY.NEO в 0.85%.
Доходность на риск
JEPI.TO vs. CDAY.NEO — Ранг доходности на риск
JEPI.TO
CDAY.NEO
Сравнение JEPI.TO c CDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI.TO | CDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.42 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между JEPI.TO и CDAY.NEO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.TO и CDAY.NEO
Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности CDAY.NEO в 11.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 7.15% | 7.56% | 3.91% |
CDAY.NEO Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF | 11.30% | 7.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI.TO и CDAY.NEO
Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки CDAY.NEO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и CDAY.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -9.61% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -5.03% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.20% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.TO и CDAY.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI.TO | CDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 13.45% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.45% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.45% | -0.06% |