Сравнение JEPI.L с SPYY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L).

JEPI.L и SPYY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.L и SPYY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.L и SPYY.L

	2026 (YTD)	2025	2024
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)	-0.07%	8.11%	-2.06%
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP	-13.97%	16.00%	-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.L показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -13.97%.

JEPI.L

1 день: 1.28%

1 месяц: -4.07%

С начала года: -0.07%

6 месяцев: 3.25%

1 год: 8.12%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SPYY.L

1 день: -3.58%

1 месяц: -6.79%

С начала года: -13.97%

6 месяцев: -10.44%

1 год: 1.63%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с JEPI.L:

JEPI.L с JEIP.L JEPI.L с JEPI.TO JEPI.L с JEQP.L JEPI.L с JEPG.L JEPI.L с JEPI JEPI.L с JEPIX JEPI.L с EXHE.DE

Часто сравнивают с SPYY.L:

SPYY.L с VWRA.L SPYY.L с ACWD.L SPYY.L с QQQY.L SPYY.L с SPY SPYY.L с IWDA.L SPYY.L с NVDA SPYY.L с QTUM

Сравнение комиссий JEPI.L и SPYY.L

JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYY.L в 0.45%.

SPYY.L

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

JEPI.L

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEPI.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPYY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JEPI.L	SPYY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	0.11	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	0.23	+0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.04	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	0.08	+0.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.50	0.32	+4.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.L vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.L на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SPYY.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.L и SPYY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JEPI.L	SPYY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	0.11	+0.53
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	-0.21	+0.55

Корреляция

Корреляция между JEPI.L и SPYY.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.L и SPYY.L

Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности SPYY.L в 61.45%

	TTM	2025	2024
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)	7.58%	7.08%	0.62%
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP	61.45%	82.07%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.L и SPYY.L

Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SPYY.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и SPYY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JEPI.L	SPYY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.36%	-17.71%	+3.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.51%	-14.91%	+4.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.71%	-14.91%	+10.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.32%	-4.46%	+2.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.80%	3.57%	-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.L и SPYY.L

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.39%, в то время как у IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JEPI.L	SPYY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.39%	5.01%	-1.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.02%	9.12%	-3.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.67%	15.02%	-2.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.02%	14.65%	-2.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.02%	14.65%	-2.63%

Сравнение JEPI.L с SPYY.L

Доходность

Сравнение доходности JEPI.L и SPYY.L

Сравнение доходности по годам JEPI.L и SPYY.L

Доходность по периодам

JEPI.L

SPYY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JEPI.L и SPYY.L

Доходность на риск

JEPI.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

JEPI.L

SPYY.L

Сравнение JEPI.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JEPI.L vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.L и SPYY.L

Просадки

Сравнение просадок JEPI.L и SPYY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.L и SPYY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)