PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.L с JREU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.L с JREU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L).

JEPI.L и JREU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.L и JREU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.L и JREU.L

2026 (YTD)20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		0.02%8.11%-2.06%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		-4.39%16.30%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью -4.39%.

JEPI.L

1 день
0.09%
1 месяц
-2.73%
С начала года
0.02%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREU.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-1.02%
1 год
17.08%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DE
Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L

Сравнение комиссий JEPI.L и JREU.L

JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%.

JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Доходность на риск

JEPI.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.LJREU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.06

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.56

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.55

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

11.40

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.L vs. JREU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JREU.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.L и JREU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.LJREU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.44

Корреляция

Корреляция между JEPI.L и JREU.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.L и JREU.L

Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.L и JREU.L

Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и JREU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.LJREU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-34.56%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.49%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-5.79%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-5.09%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.88%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.L и JREU.L

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.22%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.LJREU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.53%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

8.48%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

16.00%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

16.00%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

17.94%

-5.94%