Сравнение JEPE.L с GLDE.L
JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) and GLDE.L (IncomeShares Gold + Yield ETP GBP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEPE.L и GLDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPE.L торгуется в EUR, в то время как GLDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JEPE.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDE.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPE.L и GLDE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 0.25% |
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | -10.94% |
Correlation
The correlation between JEPE.L and GLDE.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPE.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск
JEPE.L
GLDE.L
Сравнение JEPE.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPE.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.10 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок JEPE.L и GLDE.L
Максимальная просадка JEPE.L за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки GLDE.L в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPE.L и GLDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPE.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.60% | -16.11% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -15.91% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.54% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPE.L и GLDE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPE.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 21.39% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 18.67% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 18.67% | -3.63% |
Сравнение комиссий JEPE.L и GLDE.L
И JEPE.L, и GLDE.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPE.L и GLDE.L
Дивидендная доходность JEPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GLDE.L в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 4.67% | 4.82% | 0.38% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPE.L and GLDE.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L and GLDE.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
They also come from different issuers: JPMorgan and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для JEPE.L и GLDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор