Сравнение JEMWX с JEMSX
JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) and JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds from JPMorgan. Over the past 10 years, JEMWX returned 11.83%/yr vs 11.60%/yr for JEMSX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JEMWX charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for JEMSX.
Доходность
Сравнение доходности JEMWX и JEMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEMWX показывает доходность 30.55%, а JEMSX немного ниже – 30.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEMWX имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции JEMSX немного отстают с 11.60%.
JEMWX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 30.55%
- 6 месяцев
- 33.56%
- 1 год
- 61.29%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 11.83%
JEMSX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 30.43%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 60.96%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам JEMWX и JEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 30.55% | 40.40% | 3.61% | 7.42% | -25.61% | -10.20% | 35.00% | 32.20% | -15.82% | 42.84% |
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 30.43% | 40.13% | 3.39% | 7.21% | -25.77% | -10.36% | 34.73% | 31.96% | -16.02% | 42.49% |
Correlation
The correlation between JEMWX and JEMSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 1.00 |
The correlation between JEMWX and JEMSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMWX vs. JEMSX — Ранг доходности на риск
JEMWX
JEMSX
Сравнение JEMWX c JEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMWX | JEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 4.99 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.01 | 20.86 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMWX | JEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 3.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JEMWX и JEMSX
Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки JEMSX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и JEMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMWX | JEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -62.07% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.57% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -15.10% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -44.92% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -49.59% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.93% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -21.68% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMWX и JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеют волатильность 8.17% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMWX | JEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.16% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 16.32% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 19.45% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.25% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.44% | 0.00% |
Сравнение комиссий JEMWX и JEMSX
JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JEMSX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMWX и JEMSX
Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности JEMSX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 0.96% | 1.26% | 1.41% | 1.45% | 0.37% | 3.80% | 0.09% | 0.76% | 0.87% | 0.39% | 0.66% | 0.67% |
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 1.09% | 1.42% | 1.63% | 1.67% | 0.67% | 4.01% | 0.18% | 0.88% | 1.05% | 0.55% | 0.89% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, JEMWX and JEMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JEMWX has higher volatility (8.17%) compared to JEMSX (8.16%). In terms of maximum drawdown, JEMWX dropped -49.42% vs JEMSX's -62.07%.
JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEMWX и JEMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор