PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMWX с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMWX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции JEMWX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.88% соответственно.

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FGKPXJEMWX с VXUSJEMWX с FHKFXJEMWX с FIQGXJEMWX с SIVLXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий JEMWX и FEMSX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

JEMWX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.08

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.68

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.89

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

11.41

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между JEMWX и FEMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и FEMSX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и FEMSX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMWXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-44.16%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.42%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-41.64%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-44.16%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-10.35%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-13.52%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.40%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и FEMSX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) составляет 9.78%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMWXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

10.41%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.73%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

19.16%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

18.65%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.13%

+0.11%