Сравнение JEMUX с AMDVX
JEMUX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust) and AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JEMUX returned 11.01%/yr vs 8.22%/yr for AMDVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JEMUX charges 0.93%/yr vs 0.63%/yr for AMDVX.
Доходность
Сравнение доходности JEMUX и AMDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMUX показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у AMDVX с доходностью 10.82%.
JEMUX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 16.90%
- 6 месяцев
- 15.42%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
AMDVX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам JEMUX и AMDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMUX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust | 16.90% | 6.04% | 16.23% | 18.67% | -4.01% | 24.30% | 9.50% | 19.52% | -11.45% | -0.17% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 10.82% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 10.47% |
Correlation
The correlation between JEMUX and AMDVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between JEMUX and AMDVX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMUX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск
JEMUX
AMDVX
Сравнение JEMUX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust (JEMUX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEMUX | AMDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.16 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 7.02 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEMUX и AMDVX
Максимальная просадка JEMUX за все время составила -39.41%, примерно равная максимальной просадке AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMUX и AMDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMUX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.41% | -39.21% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -8.47% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | -14.50% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -16.96% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.06% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.97% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.60% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMUX и AMDVX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust (JEMUX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что JEMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMUX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.34% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 8.70% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 12.00% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 14.63% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.43% | +2.20% |
Сравнение комиссий JEMUX и AMDVX
JEMUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMUX и AMDVX
Дивидендная доходность JEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.37%, что больше доходности AMDVX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 13.57% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
JEMUX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Value Trust | 19.37% | 22.65% | 5.67% | 16.50% | 14.45% | 5.72% | 3.65% | 15.29% | 10.03% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEMUX and AMDVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEMUX has higher volatility (4.94%) compared to AMDVX (3.34%). In terms of maximum drawdown, JEMUX dropped -39.41% vs AMDVX's -39.21%.
JEMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEMUX и AMDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор