Сравнение JEMSX с FHKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX).

JEMSX управляется JPMorgan. FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и FHKFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I	5.91%	40.13%	3.39%	7.21%	-25.77%	-10.36%	34.73%	31.96%	-9.39%
FHKFX Fidelity Series Emerging Markets Fund	8.52%	38.51%	5.42%	12.10%	-24.50%	-4.15%	17.85%	9.64%	-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 8.52%.

JEMSX

1 день: 1.68%

1 месяц: -2.11%

С начала года: 5.91%

6 месяцев: 10.14%

1 год: 42.04%

3 года*: 16.13%

5 лет*: 1.87%

10 лет*: 9.55%

FHKFX

1 день: 1.03%

1 месяц: -1.92%

С начала года: 8.52%

6 месяцев: 11.03%

1 год: 42.12%

3 года*: 18.99%

5 лет*: 4.21%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Название символа

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с JEMSX:

JEMSX с VEMAX JEMSX с VUG JEMSX с BBCPX JEMSX с CNWIX JEMSX с FGKPX JEMSX с JLGMX JEMSX с SIVLX

Часто сравнивают с FHKFX:

FHKFX с FGKPX FHKFX с VOO FHKFX с FHKTX FHKFX с PEAFX FHKFX с DEMAX FHKFX с JEMWX FHKFX с VEMAX

Сравнение комиссий JEMSX и FHKFX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%.

JEMSX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

FHKFX

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

JEMSX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHKFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JEMSX	FHKFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.13	2.16	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.74	2.76	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.42	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.41	3.42	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.46	12.50	+0.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHKFX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JEMSX	FHKFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.13	2.16	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.23	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.29	-0.02

Корреляция

Корреляция между JEMSX и FHKFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и FHKFX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FHKFX в 2.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I	1.19%	1.26%	1.41%	1.45%	0.37%	3.80%	0.09%	0.76%	0.87%	0.39%	0.66%	0.67%
FHKFX Fidelity Series Emerging Markets Fund	2.19%	2.38%	2.86%	2.43%	2.56%	3.46%	1.38%	2.28%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и FHKFX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и FHKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JEMSX	FHKFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.07%	-45.47%	-16.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.57%	-12.54%	-0.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.92%	-42.10%	-2.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.28%	-8.74%	+0.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.79%	-17.57%	-4.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.19%	3.43%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и FHKFX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) имеют волатильность 8.70% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JEMSX	FHKFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.70%	9.11%	-0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.80%	14.96%	-0.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.97%	19.51%	+0.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.91%	18.74%	+0.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.25%	19.57%	-0.32%

Сравнение JEMSX с FHKFX

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и FHKFX

Сравнение доходности по годам JEMSX и FHKFX

Доходность по периодам

JEMSX

FHKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JEMSX и FHKFX

Доходность на риск

JEMSX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

JEMSX

FHKFX

Сравнение JEMSX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JEMSX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и FHKFX

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и FHKFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и FHKFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)