Сравнение JEMB с TSCM
JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - JEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JEMB charges 0.52%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности JEMB и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMB показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 3.31%.
JEMB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEMB и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 2.48% | -0.14% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
Correlation
The correlation between JEMB and TSCM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMB vs. TSCM — Ранг доходности на риск
JEMB
TSCM
Сравнение JEMB c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMB | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMB | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.28 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок JEMB и TSCM
Максимальная просадка JEMB за все время составила -5.37%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMB и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMB | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.37% | -14.87% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.92% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -6.33% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMB и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMB | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 21.03% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 21.03% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 21.03% | -12.51% |
Сравнение комиссий JEMB и TSCM
JEMB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMB и TSCM
Дивидендная доходность JEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 6.29% | 6.19% | 2.53% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEMB and TSCM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEMB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEMB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
JEMB has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 0.00% for TSCM.
JEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.52% for JEMB and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для JEMB и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор