Сравнение JELM с JIII
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and JIII (Janus Henderson Income ETF) are both exchange-traded funds - JELM is a Derivative Income fund actively managed by Janus Henderson, while JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.54%/yr for JIII.
Доходность
Сравнение доходности JELM и JIII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JIII
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $565.75K | $604.21K | $764.09K |
Сравнение доходности по годам JELM и JIII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 1.28% |
Correlation
The correlation between JELM and JIII is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. JIII — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JIII
Сравнение JELM c JIII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | JIII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и JIII
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки JIII в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и JIII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | JIII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -3.55% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.49% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и JIII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | JIII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.67% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.94% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.94% | -0.27% |
Сравнение комиссий JELM и JIII
JELM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JIII в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и JIII
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JIII в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.29% | 7.33% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and JIII have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIII is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIII is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
JIII has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 1.21% for JELM.
JELM is categorized as Derivative Income, while JIII is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.54% for JIII.
Подберите оптимальное распределение для JELM и JIII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор