PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.L с MJMT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEIP.L с MJMT.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. JEIP.L is actively managed, while MJMT.DE is passively managed. Over the past year, JEIP.L returned 9.37% vs 22.87% for MJMT.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for MJMT.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEIP.L и MJMT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEIP.L торгуется в GBp, в то время как MJMT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MJMT.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.L показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у MJMT.DE с доходностью 8.11%.

JEIP.L

1 день
0.25%
1 месяц
1.82%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.60%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MJMT.DE

1 день
1.80%
1 месяц
2.43%
С начала года
8.11%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.87%
3 года*
20.78%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEIP.L и MJMT.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		0.89%0.86%-20.56%
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		8.11%33.86%-0.66%

Correlation

The correlation between JEIP.L and MJMT.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с JEPI.LJEIP.L с XYLD
Часто сравнивают с MJMT.DE:
MJMT.DE с ISEU.LMJMT.DE с DRUP.DEMJMT.DE с LHKG.DEMJMT.DE с PRAG.DEMJMT.DE с CEMR.DEMJMT.DE с SPMOMJMT.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

JEIP.L vs. MJMT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MJMT.DE
Ранг доходности на риск MJMT.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJMT.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJMT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJMT.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJMT.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJMT.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.L c MJMT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEIP.LMJMT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.37

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.03

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.86

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

6.86

-2.63

JEIP.L vs. MJMT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MJMT.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.L и MJMT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEIP.L и MJMT.DE

Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки MJMT.DE в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и MJMT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEIP.LMJMT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-24.21%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-12.27%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-0.70%

-18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.09%

-4.93%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.33%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.L и MJMT.DE

Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 2.29%, в то время как у Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEIP.LMJMT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.55%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

14.36%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

16.67%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.11%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

16.30%

+3.64%

Сравнение комиссий JEIP.L и MJMT.DE

JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MJMT.DE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.L и MJMT.DE

Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, тогда как MJMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.93%7.18%0.61%
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEIP.L and MJMT.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MJMT.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MJMT.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.

JEIP.L is categorized as Derivative Income, while MJMT.DE is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.L and 0.23% for MJMT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и MJMT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор