Сравнение JEIP.L с BBDD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).
JEIP.L и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и BBDD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | -3.43% | 9.41% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью -3.43%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и BBDD.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
BBDD.L
Сравнение JEIP.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.37 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.85 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.24 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и BBDD.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и BBDD.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности BBDD.L в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.24% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и BBDD.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и BBDD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -25.72% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -10.75% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.40% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -3.79% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.31% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и BBDD.L
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.78% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 8.41% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 15.52% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.54% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 16.29% | -4.74% |