PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIA.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIA.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).

JEIA.DE и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.29%-4.14%0.91%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		2.66%-1.00%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 2.66%.

JEIA.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.54%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.24%
1 год
-2.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с TSLI.DEJEIA.DE с JPSC.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий JEIA.DE и JGPI.DE

И JEIA.DE, и JGPI.DE имеют комиссию равную 0.35%.

JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Доходность на риск

JEIA.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIA.DEJGPI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.23

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-0.23

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.19

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

-0.38

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIA.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIA.DEJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.64

-0.76

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и JGPI.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и JGPI.DE

JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%.

TTM20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		7.78%7.74%6.49%

Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и JGPI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIA.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-12.16%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-7.91%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.61%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-4.23%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.69%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и JGPI.DE

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) имеют волатильность 2.68% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIA.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.81%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

5.52%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

11.11%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

9.71%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

9.71%

+3.29%