PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGP.L с JRAE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEGP.L с JRAE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JRAE.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. JEGP.L is actively managed, while JRAE.L is passively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 53.04% for JRAE.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JRAE.L.

Доходность

Сравнение доходности JEGP.L и JRAE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у JRAE.L с доходностью 28.94%.

JEGP.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.40%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JRAE.L

1 день
-1.76%
1 месяц
3.96%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.61%
1 год
53.04%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEGP.L и JRAE.L

2026 (YTD)202520242023
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-1.87%4.70%9.52%0.47%
JRAE.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		28.94%20.80%10.58%3.96%

Correlation

The correlation between JEGP.L and JRAE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.04

The correlation between JEGP.L and JRAE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEGP.L:
JEGP.L с JEPIJEGP.L с JGGI.LJEGP.L с JEQP.LJEGP.L с JEPQJEGP.L с VHYD.LJEGP.L с TDGB.LJEGP.L с JEGI.L
Часто сравнивают с JRAE.L:
JRAE.L с JRZE.LJRAE.L с JGRE.LJRAE.L с JEIP.LJRAE.L с JEPQ.LJRAE.L с LGAG.LJRAE.L с HKOR.LJRAE.L с CP9G.L

Доходность на риск

JEGP.L vs. JRAE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JRAE.L
Ранг доходности на риск JRAE.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRAE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRAE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRAE.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRAE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRAE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGP.L c JRAE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGP.LJRAE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
3.37

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
4.34

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.62

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

5.62

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

19.32

-18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGP.L vs. JRAE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGP.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JRAE.L равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGP.L и JRAE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGP.LJRAE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

3.37

-3.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.35

Просадки

Сравнение просадок JEGP.L и JRAE.L

Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JRAE.L в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JRAE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEGP.LJRAE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-16.72%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.61%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-2.58%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-5.61%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.80%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGP.L и JRAE.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) составляет 2.79%, в то время как у JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEGP.LJRAE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.21%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

13.48%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

16.06%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

15.83%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

15.83%

-6.54%

Сравнение комиссий JEGP.L и JRAE.L

JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRAE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGP.L и JRAE.L

Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, тогда как JRAE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.82%8.01%6.39%
JRAE.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEGP.L and JRAE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.

JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JRAE.L is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.30% for JRAE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JRAE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор