Сравнение JEGP.L с JPLG.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JEGP.L is actively managed, while JPLG.L is passively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 23.28% for JPLG.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 10.77%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.77% | 10.11% | 12.09% | 3.37% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and JPLG.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between JEGP.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
JPLG.L
Сравнение JEGP.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.52 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 4.09 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 15.27 | -14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.90 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и JPLG.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -27.53% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -5.59% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.30% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.50% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и JPLG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.96% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 5.88% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 7.87% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 10.90% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 13.75% | -4.46% |
Сравнение комиссий JEGP.L и JPLG.L
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и JPLG.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, тогда как JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and JPLG.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JPLG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор