Сравнение JEGP.L с JPGL.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JPGL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JEGP.L is actively managed, while JPGL.L is passively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 22.77% for JPGL.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for JPGL.L.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и JPGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEGP.L торгуется в GBp, в то время как JPGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 10.85%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 10.85% | 9.80% | 12.27% | 3.18% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and JPGL.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
JPGL.L
Сравнение JEGP.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.99 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 15.49 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.39 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и JPGL.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JPGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -28.18% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -5.75% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.37% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.48% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и JPGL.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) имеют волатильность 2.79% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.80% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 7.48% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 9.58% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 12.31% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 15.03% | -5.74% |
Сравнение комиссий JEGP.L и JPGL.L
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и JPGL.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, тогда как JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and JPGL.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JPGL.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.19% for JPGL.L.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JPGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор