PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEGP.L с JHYP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JEGP.L и JHYP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEGP.L торгуется в GBp, в то время как JHYP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHYP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у JHYP.L с доходностью 2.14%.


JEGP.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.40%
1 год
2.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JHYP.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.43%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEGP.L и JHYP.L


Correlation

The correlation between JEGP.L and JHYP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.05

The correlation between JEGP.L and JHYP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JEGP.L vs. JHYP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

JHYP.L
Ранг доходности на риск JHYP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHYP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHYP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHYP.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHYP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGP.L c JHYP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEGP.LJHYP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

3.41

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

14.15

-13.40

JEGP.L vs. JHYP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGP.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JHYP.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGP.L и JHYP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEGP.LJHYP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.05

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.01

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JEGP.L и JHYP.L

Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JHYP.L в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JHYP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JEGP.LJHYP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-15.44%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-2.46%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-0.03%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.22%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.59%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGP.L и JHYP.L

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JEGP.LJHYP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.06%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

2.73%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

4.10%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

5.62%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

5.68%

+3.61%

Сравнение комиссий JEGP.L и JHYP.L

И JEGP.L, и JHYP.L имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGP.L и JHYP.L

Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности JHYP.L в 5.97%


ПозицияTTM202520242023202220212020
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
8.82%8.01%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHYP.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
5.97%6.58%5.96%8.55%5.62%4.37%0.69%

Часто задаваемые вопросы


JEGP.L and JHYP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEGP.L and JHYP.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JHYP.L is High Yield Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JHYP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор