Сравнение JEGP.L с JGYH.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JGYH.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. JEGP.L is actively managed, while JGYH.L is passively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 9.59% for JGYH.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и JGYH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEGP.L торгуется в GBp, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью 1.97%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGYH.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и JGYH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 1.97% | 4.09% | 7.92% | 1.87% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and JGYH.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
JGYH.L
Сравнение JEGP.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | JGYH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.97 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 11.86 | -11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.93 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и JGYH.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JGYH.L в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JGYH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -12.24% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -2.41% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.52% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.81% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и JGYH.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.22% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 3.56% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 4.94% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 6.92% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 8.60% | +0.69% |
Сравнение комиссий JEGP.L и JGYH.L
И JEGP.L, и JGYH.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и JGYH.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and JGYH.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEGP.L and JGYH.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JGYH.L is High Yield Bonds.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JGYH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор