PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEGP.L с JGEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JEGP.L и JGEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEGP.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у JGEP.L с доходностью 9.27%.


JEGP.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
-0.90%
С начала года
-0.05%
1 год
4.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JGEP.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
7.68%
С начала года
9.27%
1 год
20.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEGP.L и JGEP.L


Correlation

The correlation between JEGP.L and JGEP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.08

The correlation between JEGP.L and JGEP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JEGP.L vs. JGEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

JGEP.L
Ранг доходности на риск JGEP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEP.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGP.L c JGEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JEGP.LJGEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

2.62

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

11.14

-10.03

JEGP.L vs. JGEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGP.L на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа JGEP.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGP.L и JGEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEGP.L и JGEP.L

Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JGEP.L в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JGEP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JEGP.LJGEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-22.38%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.74%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-1.18%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-5.26%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.83%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGP.L и JGEP.L

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) имеют волатильность 2.91% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JEGP.LJGEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.84%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

9.11%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

11.56%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4,849.55%

15.49%

+4,834.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,849.55%

15.49%

+4,834.06%

Сравнение комиссий JEGP.L и JGEP.L

JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JGEP.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGP.L и JGEP.L

Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, тогда как JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


JEGP.L and JGEP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.

JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JGEP.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.25% for JGEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JGEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор