Сравнение JEGP.L с JGEP.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEGP.L returned 4.16% vs 20.40% for JGEP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JGEP.L.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и JGEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у JGEP.L с доходностью 9.27%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и JGEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -0.05% | 4.70% | 9.52% | 7,918.65% |
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 4.85% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and JGEP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between JEGP.L and JGEP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. JGEP.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
JGEP.L
Сравнение JEGP.L c JGEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEGP.L | JGEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.62 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 11.14 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и JGEP.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JGEP.L в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JGEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | JGEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -22.38% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -7.74% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -1.18% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -5.26% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.83% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и JGEP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) имеют волатильность 2.91% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | JGEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.84% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 9.11% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 11.56% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,849.55% | 15.49% | +4,834.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,849.55% | 15.49% | +4,834.06% |
Сравнение комиссий JEGP.L и JGEP.L
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JGEP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и JGEP.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, тогда как JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.22% | 8.01% | 6.39% |
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and JGEP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JGEP.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.25% for JGEP.L.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JGEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор