PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEEIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEEIX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JEEIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEEIX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		12.46%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%15.22%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JEEIX показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JEEIX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.46%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.70%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Infrastructure Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с DLDRXJEEIX с FNARXJEEIX с NMFIXJEEIX с APWEXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JEEIX и JFIVX

JEEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JEEIX
JHancock Infrastructure Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JEEIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEEIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEEIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.08

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.51

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.24

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.72

5.70

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEEIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEEIX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEEIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEEIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.08

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Корреляция

Корреляция между JEEIX и JFIVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEEIX и JFIVX

Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.12%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEEIX и JFIVX

Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEEIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-33.81%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-12.13%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-24.67%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-6.28%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.69%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.70%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JEEIX и JFIVX

Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.65%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEEIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.34%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.54%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

16.42%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

16.55%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.44%

-4.27%