Сравнение JEEIX с FSDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).
JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JEEIX и FSDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEEIX и FSDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.46% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 12.06% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEEIX показывает доходность 12.46%, а FSDPX немного ниже – 12.06%. За последние 10 лет акции JEEIX превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.46% соответственно.
JEEIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.70%
FSDPX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEEIX и FSDPX
JEEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSDPX в 0.74%.
Доходность на риск
JEEIX vs. FSDPX — Ранг доходности на риск
JEEIX
FSDPX
Сравнение JEEIX c FSDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEEIX | FSDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.13 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.66 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.77 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 5.96 | +10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEEIX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.13 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JEEIX и FSDPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEEIX и FSDPX
Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FSDPX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.12% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.73% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок JEEIX и FSDPX
Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и FSDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEEIX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -64.19% | +33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -13.53% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -25.39% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -49.89% | +19.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -5.54% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -11.33% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 4.01% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEEIX и FSDPX
Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEEIX | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 7.14% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 13.78% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 20.62% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 20.31% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 21.65% | -7.48% |