Сравнение JEDI.DE с BCHN.L
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and BCHN.L (Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF) are both exchange-traded funds - JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while BCHN.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 42.09%/yr for BCHN.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDI.DE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for BCHN.L.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и BCHN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDI.DE торгуется в EUR, в то время как BCHN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCHN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у BCHN.L с доходностью 27.27%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 94.69%
- 1 год
- 193.06%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHN.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 55.85%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и BCHN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 5.38% |
BCHN.L Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF | 27.27% | 28.23% | 25.05% | 61.40% | -19.99% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and BCHN.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between JEDI.DE and BCHN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. BCHN.L — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
BCHN.L
Сравнение JEDI.DE c BCHN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDI.DE | BCHN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.24 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 1.88 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 3.83 | +24.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI.DE | BCHN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59 | 1.45 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.66 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и BCHN.L
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки BCHN.L в -57.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и BCHN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | BCHN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -57.55% | +27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -31.01% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -38.62% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -4.42% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -21.02% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 15.25% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и BCHN.L
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | BCHN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 11.12% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 26.37% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 40.27% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 37.90% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 35.90% | -3.52% |
Сравнение комиссий JEDI.DE и BCHN.L
JEDI.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BCHN.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и BCHN.L
Ни JEDI.DE, ни BCHN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and BCHN.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for BCHN.L.
JEDI.DE is categorized as Industrials Equities, while BCHN.L is Technology Equities. JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG, while BCHN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for JEDI.DE and 0.65% for BCHN.L.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и BCHN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор