Сравнение JEDG.L с VUSA.L
JEDG.L (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEDG.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDG.L returned 65.85%/yr vs 19.01%/yr for VUSA.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JEDG.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности JEDG.L и VUSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDG.L показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 10.52%.
JEDG.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 92.27%
- 1 год
- 200.99%
- 3 года*
- 65.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам JEDG.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.89% | 80.38% | 46.13% | 6.44% | -12.08% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.52% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | 0.53% |
Correlation
The correlation between JEDG.L and VUSA.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDG.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
JEDG.L
VUSA.L
Сравнение JEDG.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDG.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.51 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 4.08 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 15.02 | +15.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDG.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77 | 2.74 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок JEDG.L и VUSA.L
Максимальная просадка JEDG.L за все время составила -26.80%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDG.L и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDG.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.80% | -25.47% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -7.11% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -20.94% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -0.23% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -3.19% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 1.93% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDG.L и VUSA.L
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что JEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDG.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 2.63% | +16.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 7.12% | +27.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 10.58% | +33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 14.29% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 15.64% | +17.48% |
Сравнение комиссий JEDG.L и VUSA.L
JEDG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDG.L и VUSA.L
JEDG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
JEDG.L and VUSA.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for JEDG.L.
JEDG.L is categorized as Industrials Equities, while VUSA.L is S&P 500. JEDG.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for JEDG.L and 0.07% for VUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для JEDG.L и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор