Сравнение JEBP.L с JEIP.L
JEBP.L (JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - JEBP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEBP.L returned 3.47% vs 8.22% for JEIP.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JEBP.L charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности JEBP.L и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEBP.L торгуется в GBP, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEBP.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 2.98%.
JEBP.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEBP.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.40% | 5.22% | 0.99% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 2.98% | 0.86% | -20.56% |
Correlation
The correlation between JEBP.L and JEIP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEBP.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
JEBP.L
JEIP.L
Сравнение JEBP.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEBP.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 3.58 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEBP.L и JEIP.L
Максимальная просадка JEBP.L за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEBP.L и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEBP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -30.22% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -6.18% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -17.54% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -20.89% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.29% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEBP.L и JEIP.L
Текущая волатильность для JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) составляет 0.76%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что JEBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEBP.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.82% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 5.98% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 8.24% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 19.42% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 19.42% | -14.88% |
Сравнение комиссий JEBP.L и JEIP.L
JEBP.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEBP.L и JEIP.L
JEBP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.70% | 7.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
JEBP.L and JEIP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEBP.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEBP.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
JEBP.L is categorized as Corporate Bonds, while JEIP.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.04% for JEBP.L and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для JEBP.L и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор