PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JE13.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JE13.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JE13.DE is a European Government Bonds fund tracking the JP Morgan EMU Government Bond 1-3, while BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JE13.DE returned 0.62%/yr vs 4.31%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JE13.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности JE13.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JE13.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.

JE13.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.97%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JE13.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.06%2.30%2.97%3.44%-4.96%-0.81%-0.05%-0.29%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%

Correlation

The correlation between JE13.DE and BBLL.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between JE13.DE and BBLL.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JE13.DE:
JE13.DE с JEQA.DEJE13.DE с X03B.DEJE13.DE с D5BC.DEJE13.DE с EL4S.DEJE13.DE с MTDD.DEJE13.DE с IBCA.DEJE13.DE с PR1R.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE

Доходность на риск

JE13.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JE13.DE
Ранг доходности на риск JE13.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JE13.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JE13.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JE13.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JE13.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JE13.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.34

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.52

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.62

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

1.30

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JE13.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JE13.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JE13.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JE13.DEBBLL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JE13.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка JE13.DE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JE13.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JE13.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.90%

-13.03%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.38%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-11.65%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.01%

-11.65%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-7.22%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-6.14%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.61%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JE13.DE и BBLL.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) составляет 0.46%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что JE13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JE13.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.28%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

4.12%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

6.07%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

7.46%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

7.22%

-5.70%

Сравнение комиссий JE13.DE и BBLL.DE

JE13.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JE13.DE и BBLL.DE

Ни JE13.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JE13.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for JE13.DE.

JE13.DE is categorized as European Government Bonds, while BBLL.DE is Government Bonds. JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. Their fees differ too: 0.10% for JE13.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JE13.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор