Сравнение JE13.DE с MTDD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE).
JE13.DE и MTDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JE13.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JE13.DE и MTDD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JE13.DE и MTDD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.38% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.23% | -0.07% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | -0.58% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 6.98% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JE13.DE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у MTDD.DE с доходностью -0.58%.
JE13.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
MTDD.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -0.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JE13.DE и MTDD.DE
JE13.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MTDD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JE13.DE vs. MTDD.DE — Ранг доходности на риск
JE13.DE
MTDD.DE
Сравнение JE13.DE c MTDD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JE13.DE | MTDD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.45 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.63 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 1.26 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JE13.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.45 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.35 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.43 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JE13.DE и MTDD.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JE13.DE и MTDD.DE
JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.69% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок JE13.DE и MTDD.DE
Максимальная просадка JE13.DE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки MTDD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JE13.DE и MTDD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JE13.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.90% | -22.48% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.13% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.03% | -22.18% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -13.25% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -5.47% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.08% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JE13.DE и MTDD.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) составляет 0.67%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что JE13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JE13.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.26% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 3.04% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 4.36% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 6.97% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 6.00% | -4.50% |