Сравнение JDVWX с BUFBX
JDVWX (John Hancock Disciplined Value Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JDVWX returned 13.69%/yr vs 9.84%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JDVWX charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.
Доходность
Сравнение доходности JDVWX и BUFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVWX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции JDVWX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 13.69% против 9.84% соответственно.
JDVWX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 13.69%
BUFBX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам JDVWX и BUFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDVWX John Hancock Disciplined Value Fund | 18.39% | 17.59% | 15.76% | 14.03% | -4.34% | 29.99% | 1.73% | 22.77% | -9.64% | 18.00% |
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 8.58% | 10.37% | 10.26% | 7.42% | 3.97% | 29.97% | -2.27% | 18.76% | -7.01% | 13.20% |
Correlation
The correlation between JDVWX and BUFBX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2011 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JDVWX and BUFBX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVWX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск
JDVWX
BUFBX
Сравнение JDVWX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Fund (JDVWX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVWX | BUFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.44 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 11.51 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVWX и BUFBX
Максимальная просадка JDVWX за все время составила -40.28%, примерно равная максимальной просадке BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVWX и BUFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVWX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -39.78% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -4.45% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -12.85% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -14.67% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -35.51% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.97% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.72% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.33% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVWX и BUFBX
John Hancock Disciplined Value Fund (JDVWX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что JDVWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVWX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.11% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 6.97% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 9.23% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 13.40% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.59% | +3.31% |
Сравнение комиссий JDVWX и BUFBX
JDVWX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVWX и BUFBX
Дивидендная доходность JDVWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности BUFBX в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 8.39% | 9.10% | 3.77% | 3.48% | 4.16% | 5.57% | 3.33% | 2.73% | 6.01% | 5.49% | 2.39% | 3.67% |
JDVWX John Hancock Disciplined Value Fund | 5.68% | 6.72% | 14.04% | 7.30% | 7.26% | 14.72% | 1.66% | 5.95% | 10.70% | 4.60% | 1.32% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
JDVWX and BUFBX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDVWX has higher volatility (5.17%) compared to BUFBX (3.11%). In terms of maximum drawdown, JDVWX dropped -40.28% vs BUFBX's -39.78%.
JDVWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDVWX и BUFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор