PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIAX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIAX с JATIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JDIAX (Janus Henderson Overseas Fund Class A) and JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) are both mutual funds - JDIAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JDIAX returned 11.51%/yr vs 24.33%/yr for JATIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIAX charges 1.16%/yr vs 0.76%/yr for JATIX.

Доходность

Сравнение доходности JDIAX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Overseas Fund Class A (JDIAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIAX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у JATIX с доходностью 32.56%. За последние 10 лет акции JDIAX уступали акциям JATIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 24.33% соответственно.

JDIAX

1 день
0.52%
1 месяц
3.63%
С начала года
14.11%
6 месяцев
16.43%
1 год
28.32%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.51%

JATIX

1 день
-0.99%
1 месяц
10.93%
С начала года
32.56%
6 месяцев
31.66%
1 год
55.68%
3 года*
36.29%
5 лет*
18.51%
10 лет*
24.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIAX и JATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIAX
Janus Henderson Overseas Fund Class A		14.11%28.33%5.64%10.61%-8.96%12.82%16.37%26.77%-15.58%30.93%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		32.56%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%

Correlation

The correlation between JDIAX and JATIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.69

The correlation between JDIAX and JATIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Overseas Fund Class A

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с JDIAX:
JDIAX с DFWVXJDIAX с FAOAXJDIAX с LIAGXJDIAX с FAERXJDIAX с CIGIXJDIAX с FAOCXJDIAX с DCINX
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с PRGTXJATIX с VIGAXJATIX с FTECJATIX с FNIAX

Доходность на риск

JDIAX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIAX
Ранг доходности на риск JDIAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIAX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Overseas Fund Class A (JDIAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIAXJATIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.71

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.39

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.52

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

12.06

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIAX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATIX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIAX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIAXJATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.99

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.95

-0.69

Просадки

Сравнение просадок JDIAX и JATIX

Максимальная просадка JDIAX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIAX и JATIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIAXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.61%

-46.43%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-15.94%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-23.92%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-46.43%

+20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.72%

-46.43%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.97%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.71%

-6.73%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.64%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIAX и JATIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Overseas Fund Class A (JDIAX) составляет 5.14%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что JDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIAXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.13%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

17.08%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

20.73%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

26.41%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

24.56%

-7.38%

Сравнение комиссий JDIAX и JATIX

JDIAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии JATIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIAX и JATIX

Дивидендная доходность JDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности JATIX в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		9.95%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%
JDIAX
Janus Henderson Overseas Fund Class A		0.85%0.97%1.36%1.39%1.35%0.77%0.60%1.70%0.87%1.51%0.83%4.08%

Часто задаваемые вопросы

JDIAX and JATIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATIX has higher volatility (7.13%) compared to JDIAX (5.14%). In terms of maximum drawdown, JDIAX dropped -67.61% vs JATIX's -46.43%.

JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIAX и JATIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор