PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDDVX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDDVX с VDIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDDVX (Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JDDVX returned 18.17%/yr vs 13.90%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JDDVX charges 0.81%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности JDDVX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDDVX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.17%.

JDDVX

1 день
-0.35%
1 месяц
3.74%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.19%
1 год
24.32%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDDVX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023
JDDVX
Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D		10.19%17.68%17.56%8.13%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%7.45%

Correlation

The correlation between JDDVX and VDIGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.83

The correlation between JDDVX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с JDDVX:
JDDVX с SVAAXJDDVX с JAGTXJDDVX с FDGDXJDDVX с JATIXJDDVX с FINFXJDDVX с JANBXJDDVX с JGLTX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

JDDVX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDDVX
Ранг доходности на риск JDDVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDDVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDDVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDDVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDDVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDDVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDDVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDDVXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.78

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.20

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.86

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

3.32

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDDVX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDDVX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDDVX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDDVXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.78

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.62

+0.74

Просадки

Сравнение просадок JDDVX и VDIGX

Максимальная просадка JDDVX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDDVX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDDVXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-45.23%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.09%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-10.23%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.54%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.65%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.36%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JDDVX и VDIGX

Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что JDDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDDVXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.20%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

7.57%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.07%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

13.86%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

15.70%

-2.45%

Сравнение комиссий JDDVX и VDIGX

JDDVX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDDVX и VDIGX

Дивидендная доходность JDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VDIGX в 24.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDDVX
Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D		3.09%3.18%8.18%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

JDDVX and VDIGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDDVX has higher volatility (2.92%) compared to VDIGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, JDDVX dropped -17.21% vs VDIGX's -45.23%.

JDDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDDVX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор