Сравнение JDDVX с CAIFX
JDDVX (Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D) and CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JDDVX returned 18.17%/yr vs 15.36%/yr for CAIFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JDDVX charges 0.81%/yr vs 0.37%/yr for CAIFX.
Доходность
Сравнение доходности JDDVX и CAIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDDVX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 7.59%.
JDDVX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIFX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам JDDVX и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDDVX Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D | 10.19% | 17.68% | 17.56% | 8.13% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.59% | 20.63% | 10.47% | 7.25% |
Correlation
The correlation between JDDVX and CAIFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.83 |
The correlation between JDDVX and CAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDDVX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
JDDVX
CAIFX
Сравнение JDDVX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDDVX | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.86 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 11.41 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDDVX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.32 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.55 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок JDDVX и CAIFX
Максимальная просадка JDDVX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDDVX и CAIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDDVX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -36.83% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -6.47% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -8.88% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.26% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.71% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.62% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDDVX и CAIFX
Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что JDDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDDVX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.46% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 6.36% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 7.99% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 9.98% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.88% | +2.37% |
Сравнение комиссий JDDVX и CAIFX
JDDVX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDDVX и CAIFX
Дивидендная доходность JDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности CAIFX в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.44% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
JDDVX Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D | 3.09% | 3.18% | 8.18% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDDVX and CAIFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDDVX has higher volatility (2.92%) compared to CAIFX (2.46%). In terms of maximum drawdown, JDDVX dropped -17.21% vs CAIFX's -36.83%.
CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDDVX и CAIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор