PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с CNAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JCTR is passively managed, while CNAV is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCTR charges 0.15%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNAV

1 день
-1.30%
1 месяц
15.60%
С начала года
45.35%
6 месяцев
44.98%
1 год
69.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и CNAV

2026 (YTD)20252024
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%4.05%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		45.35%16.80%6.34%

Correlation

The correlation between JCTR and CNAV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.57

Over the past year, the correlation between JCTR and CNAV has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN

Доходность на риск

JCTR vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRCNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.57

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и CNAV

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRCNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.30%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и CNAV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRCNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.15%

—

Сравнение комиссий JCTR и CNAV

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и CNAV

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and CNAV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

JCTR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Mohr. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 1.31% for CNAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор