Сравнение JBSSX с FOTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и FOTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и FOTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 7.11% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 0.41% | 11.66% | 5.55% | 9.97% | -13.05% | 5.68% | 11.29% | 14.46% | -3.65% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.41%.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
FOTKX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и FOTKX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.
Доходность на риск
JBSSX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск
JBSSX
FOTKX
Сравнение JBSSX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | FOTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.77 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.46 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.42 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.71 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.79 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и FOTKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и FOTKX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FOTKX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 5.22% | 5.25% | 3.32% | 2.98% | 7.41% | 9.53% | 6.17% | 6.00% | 7.24% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и FOTKX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и FOTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -18.29% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -4.03% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -18.29% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.84% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.62% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.00% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и FOTKX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.62% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 3.59% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 5.56% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 6.33% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 6.42% | +2.78% |