PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с SXR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с SXR5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE).

JARI.DE и SXR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SXR5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и SXR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и SXR5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		6.75%12.72%13.72%16.13%-12.71%9.55%11.17%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SXR5.DE с доходностью 6.75%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

SXR5.DE

1 день
-1.83%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.75%
6 месяцев
12.25%
1 год
23.78%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.42%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с SXR5.DE:
SXR5.DE с VJPA.DESXR5.DE с LQDSXR5.DE с EWJSXR5.DE с IPACSXR5.DE с PRAJ.DESXR5.DE с IS3N.DESXR5.DE с JP40.DE

Сравнение комиссий JARI.DE и SXR5.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXR5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JARI.DE vs. SXR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SXR5.DE
Ранг доходности на риск SXR5.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR5.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR5.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR5.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR5.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR5.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c SXR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DESXR5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.14

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.67

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.98

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

9.71

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. SXR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SXR5.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и SXR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DESXR5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и SXR5.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и SXR5.DE

Ни JARI.DE, ни SXR5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и SXR5.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки SXR5.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и SXR5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DESXR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-28.03%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.14%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-19.30%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-6.59%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.32%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.11%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и SXR5.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 7.36%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DESXR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

8.61%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.99%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

20.81%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.49%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.46%

-0.67%