Сравнение JAPN.TO с TXF.TO
JAPN.TO (CI WisdomTree Japan Equity Index ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - JAPN.TO is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity Index CAD, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. JAPN.TO is passively managed, while TXF.TO is actively managed. Over the past 5 years, JAPN.TO returned 25.69%/yr vs 18.11%/yr for TXF.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JAPN.TO charges 0.48%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности JAPN.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN.TO показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью 29.65%.
JAPN.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- 32.10%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 61.36%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам JAPN.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPN.TO CI WisdomTree Japan Equity Index ETF | 19.69% | 30.66% | 29.25% | 35.51% | 10.82% | 16.05% | 2.20% | 16.56% | -15.95% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 29.65% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 26.82% | 32.50% | 26.56% | -15.47% |
Correlation
The correlation between JAPN.TO and TXF.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between JAPN.TO and TXF.TO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов JAPN.TO и TXF.TO
Секторы
JAPN.TO
TXF.TO
Промышленность
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
JAPN.TO
TXF.TO
-
Финансовые услуги
JAPN.TO
TXF.TO
Потребительский циклический сектор
JAPN.TO
TXF.TO
-
Технологии
JAPN.TO
TXF.TO
Сырьевые материалы
JAPN.TO
TXF.TO
-
Здравоохранение
JAPN.TO
TXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
JAPN.TO
TXF.TO
-
Коммуникационные услуги
JAPN.TO
TXF.TO
Энергетика
JAPN.TO
TXF.TO
-
Коммунальные услуги
JAPN.TO
TXF.TO
-
Недвижимость
JAPN.TO
-
TXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
JAPN.TO
TXF.TO
Сравнение JAPN.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.50 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.00 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.07 | 14.75 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 3.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.74 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN.TO и TXF.TO
Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -41.23% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -15.43% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -27.38% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -41.23% | +19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.59% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -6.17% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.17% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) составляет 3.43%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что JAPN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.07% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 16.47% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 20.15% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 24.63% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 23.55% | -3.88% |
Сравнение комиссий JAPN.TO и TXF.TO
JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности TXF.TO в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPN.TO CI WisdomTree Japan Equity Index ETF | 2.02% | 2.08% | 1.58% | 1.51% | 2.59% | 1.35% | 1.36% | 2.12% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.26% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN.TO and TXF.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAPN.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAPN.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
JAPN.TO is categorized as Japan Equities, while TXF.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.48% for JAPN.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для JAPN.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор