PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANZ с ZOCT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) and ZOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, JANZ returned 17.44% vs 6.70% for ZOCT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JANZ и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью 2.62%.

JANZ

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.48%
1 год
17.44%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANZ и ZOCT

2026 (YTD)20252024
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		6.09%12.47%1.69%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		2.62%6.24%0.56%

Correlation

The correlation between JANZ and ZOCT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between JANZ and ZOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с JULZJANZ с QBULJANZ с DIVZJANZ с DECZJANZ с OCTZJANZ с APRZ
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с ZAPRZOCT с FMARZOCT с ZJANZOCT с ZFEB

Доходность на риск

JANZ vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANZZOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.06

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.93

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.60

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

22.17

-11.30

JANZ vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANZ и ZOCT

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и ZOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANZZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-3.18%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-1.46%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.20%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-0.33%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.30%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и ZOCT

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANZZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.54%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

1.72%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

2.21%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

3.02%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

3.02%

+9.99%

Сравнение комиссий JANZ и ZOCT

И JANZ, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и ZOCT

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.34%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JANZ and ZOCT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANZ has higher volatility (3.98%) compared to ZOCT (0.54%). In terms of maximum drawdown, JANZ dropped -18.11% vs ZOCT's -3.18%.

On 1-year performance, JANZ leads with 17.44% vs 6.70% for ZOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZOCT has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JANZ has performed better with a 17.44% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANZ and ZOCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

JANZ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for ZOCT.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

ZOCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANZ и ZOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор