Сравнение JANJ с XLRI
JANJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JANJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JANJ charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности JANJ и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANJ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 5.62%.
JANJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANJ и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 2.71% | 2.09% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.62% | -0.57% |
Correlation
The correlation between JANJ and XLRI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANJ vs. XLRI — Ранг доходности на риск
JANJ
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JANJ c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January (JANJ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANJ | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANJ и XLRI
Максимальная просадка JANJ за все время составила -5.75%, что меньше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANJ и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANJ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.75% | -7.12% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.05% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.63% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANJ и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANJ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 11.08% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 11.08% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 11.08% | -6.58% |
Сравнение комиссий JANJ и XLRI
JANJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANJ и XLRI
Дивидендная доходность JANJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности XLRI в 12.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 5.04% | 5.07% | 5.59% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.36% | 6.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANJ and XLRI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for JANJ.
XLRI has the higher dividend yield at 12.36%, compared with 5.04% for JANJ.
JANJ is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for JANJ and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для JANJ и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор