Сравнение JANJ с PMDE
JANJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - JANJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). JANJ is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANJ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности JANJ и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JANJ показывает доходность 3.07%, а PMDE немного выше – 3.14%.
JANJ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.59%
PMDE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам JANJ и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 3.07% | 0.29% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.14% | 0.44% |
Correlation
The correlation between JANJ and PMDE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANJ vs. PMDE — Ранг доходности на риск
JANJ
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JANJ c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January (JANJ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANJ | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANJ и PMDE
Максимальная просадка JANJ за все время составила -5.75%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANJ и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANJ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.75% | -1.59% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.23% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANJ и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANJ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 2.36% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.36% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.36% | +2.09% |
Сравнение комиссий JANJ и PMDE
JANJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANJ и PMDE
Дивидендная доходность JANJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 5.02% | 5.07% | 5.59% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANJ and PMDE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JANJ.
JANJ has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for PMDE.
JANJ is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for JANJ and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для JANJ и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор