Сравнение JANJ с MRCP
JANJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January) and MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JANJ returned 5.57% vs 17.45% for MRCP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANJ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MRCP.
Доходность
Сравнение доходности JANJ и MRCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANJ показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью 6.38%.
JANJ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRCP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANJ и MRCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 2.16% | 5.22% | 4.52% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 6.38% | 14.13% | 11.42% |
Correlation
The correlation between JANJ and MRCP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between JANJ and MRCP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANJ vs. MRCP — Ранг доходности на риск
JANJ
MRCP
Сравнение JANJ c MRCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January (JANJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANJ | MRCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.64 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 20.82 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANJ | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.78 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок JANJ и MRCP
Максимальная просадка JANJ за все время составила -5.75%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANJ и MRCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANJ | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.75% | -10.73% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -4.81% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.04% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.77% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.84% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANJ и MRCP
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January (JANJ) составляет 0.45%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что JANJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANJ | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.62% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 5.07% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 6.32% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 9.28% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 9.28% | -4.73% |
Сравнение комиссий JANJ и MRCP
JANJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANJ и MRCP
Дивидендная доходность JANJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 5.01% | 5.07% | 5.59% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANJ and MRCP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRCP has higher volatility (1.62%) compared to JANJ (0.45%). In terms of maximum drawdown, JANJ dropped -5.75% vs MRCP's -10.73%.
On 1-year performance, MRCP leads with 17.45% vs 5.57% for JANJ. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JANJ has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 17.45% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JANJ.
JANJ has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for MRCP.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for JANJ and 0.50% for MRCP.
MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANJ и MRCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор