PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANBX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANBX с JNSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JANBX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANBX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-4.95%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.27%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, JANBX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у JNSMX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции JANBX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 9.42% против 6.10% соответственно.

JANBX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.84%
1 год
10.75%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.42%

JNSMX

1 день
0.68%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.27%
1 год
13.33%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.64%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с JNGLXJANBX с VOOJANBX с SVBAXJANBX с SPY
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с JNRFXJNSMX с FFAAXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий JANBX и JNSMX

JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

JANBX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANBX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANBXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.79

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.66

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANBX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANBX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANBX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANBXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.30

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между JANBX и JNSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANBX и JNSMX

Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности JNSMX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.76%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.98%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок JANBX и JNSMX

Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANBXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-39.85%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.00%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-25.15%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-25.15%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.55%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.98%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.84%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JANBX и JNSMX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 3.82%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANBXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.20%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

6.62%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

10.65%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

10.36%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

10.11%

+1.00%